Ele está reconhecendo uma instalação anterior do windows e ta tentando consertar.
Se não consegue, ele acha que vc é cruzeirense e já viu!
Se vc ainda tiver um diskete do windows 98 ou milenium de um boot pelo cd e depois de carregar o prompt digite :
format c:
Se não funfar...
De boot com o cd do ubunto.
Abra o gparted, em "Sistema" -> "Administração" ->"
Editor de partições do gnome"
No alto à direita deve ter um ícone de hd com o nome /dev/hda, ou /dev/sda se for um disco sata, e o tamanho em GB, alem de setinhas para vc mudar de disco.
Clique nas setas para ter certeza que vc só tem um hd mesmo. hehehe
Logo abaixo desse ícone tem uma imagem da partição. clique nela com o botão direito e escolha excluir.
Se quiser já crie as duas partições que vc pretende aí mesmo.
É só clicar de novo na imagem que agora estará cinza e com o botão direito escolher "criar", escolha os tamanhos e no final "aplicar". Deixe as duas como "partição primária" e pronto é só dar o boot pelo cd do xp que vai funfar.
Lembre-se, vai apagar tudo no hd!!! Já fez backup hoje? hehehe