Saulo,
Quie eu saiba, é necessário fazer um trabalho de geração de percursos em algum programa de conversão, tal como ArtCam, VisualMil, CamBam etc...
O que estes programas fazem? - eles usam as geometrias previamente criadas pro um CAD e baseadas em certas informações de ferramentas e táticas de usinagem, são convertidas em arquivos de corte, e este sim poderá ser usado num programa como o Mach3 para controle da máquina e conmsequentemente uma usinagem.
Ainda falando de geometrias, DXF é um formato vetorial em 2D apenas.
Um sólido em 3D é gerado em outro formato, como STL, IGES, RHP, etc